OptiFolio

Optifolio torna possível a aplicação automática de uma gama de modelos e ferramentas especializadas, como por exemplo:

• Modelo de otimização Markowitz-Sharpe
• Otimização Value-at-Risk condicional
• Inclusão de restrições de investimento
• Modelo Black-Litterman adicionando visualizações de usuários
• Análise de atribuição de desempenho
• Decomposição de risco de contribuição-VaR
• Previsão de ativos e carteiras de Monte-Carlo
• Custos de transação, backtesting e muito mais.

Gerenciamento de portfolio

OptiFolio permite o gerenciamento de vários portfolios e ativos ao mesmo tempo. Dados de mercado e posições de investimentos podem ser carregados diretamente da web, de documentos do MS Excel ou de planilhas padrão delimitadas.

Experiência visual

Graças a relatórios de gráficos projetados com cuidado por especialistas de investimento, as análises de estratégias de investimento no Optifolio são transparentes e intuitivas. Como resultado, não apenas os analistas de mercado profissionais e investidores se beneficiam com o OptiFolio; o sistema também é uma ferramenta acadêmica perfeita para cursos de investimento e analises de risco em níveis tanto graduados quanto pós graduados.

Interatividade para um melhor insight

 O OptiFolio emprega algoritmos de otimização global de ponta para analisar a fronteira eficiente dos investimentos em grande detalhe e identificar as melhores estratégias, dependendo do nível de tolerância ao risco do investidor. O avançado sistema de visualização de dados facilita a análise da posição estratégica de qualquer portfolio dentro do conjunto viável de portfolios que atendam aos critérios exigidos de retorno, risco e limites de investimento esperados.

O usuário é capaz de navegar interativamente na fronteira eficiente de portfolios, salvar portfólios de interesse para uma consideração futura próxima, e até mesmo compartilhar esses resultados interativos na web.

Todas os portfolios do sistema podem ser analisadas automaticamente em termos de abordagem Value-at-Risk paramétrica e não-paramétrica, cumprimento de limites, lucro ajustado ao risco, previsão, desempenho, back-testing, etc.